Recherche Malliavin - Gestion Risques - Gestion Actifs



Recherches Américaines par Malliavin, source GRO Credit Lyonnais Agricole



Thèmes Gestion d'Actifs/Passifs (ALM) Gestion des Risques de Crédit Gestion des Risques de Marché Gestion des Risques Opérationnels Copulas Mathématiques Financières



Gestion d'Actifs/Passifs (ALM) A Model of Prepayment for the French Residential Loan Market - R. Elie, A. Frachot, P. Georges, P. Neuvial - June 27, 2002 A Note on Behavioral Models for Managing Optionality in Banking Books - A. Frachot - 25 octobre 2001 Evaluation des options cachées d’un PEL - N. Baud, P. Demey, D. Jacomy, G. Riboulet et T. Roncalli - 1er mars 2000 Note sur l’évaluation de l’option de remboursement anticipé -P. Demey, A. Frachot et G. Riboulet - Mai 2000



Gestion des Risques de Crédit Les enjeux des outils de notation et d'octroi de crédit - C. Fouquet, F. L'Hostis - janvier 2004 Maximum Likelihood Estimate of Default Correlations - P. Demey, J-F. Jouanin, C. Roget and T. Roncalli - November 2004 Le stress-testing, piloter la stratégie risque de la banque de détail - E. Marot, L. Michel et E. Salomon - septembre 2004 La Gestion des Risques Financiers - T. Roncalli - août 2004 Comment mettre en oeuvre un backtesting des outils de notation de la banque de détail ? - N. Jourdan, L. Michel et E. Salomon - mars 2004 Modélisation du risque de crédit - D. Kurtz, T. Pignard - June 1, 2004 Modélisation du risque de crédit et asymétrie d'information - D. Kurtz - June 1, 2004 Some pratical issues on credit risk - T. Roncalli - February 6, 2003 Cours ENSAE sur la mesure du capital économique : problématique générale - G. Riboulet et T. Roncalli - janvier 2000 Cours ENSAE sur la mesure du capital économique : risques de crédit - G. Riboulet et T. Roncalli - janvier 2000 Cours ENSAE sur la mesure du capital économique : risques de marché - G. Riboulet et T. Roncalli - janvier 2000 An analysis framework for bank capital allocation - N. Baud, A. Frachot, P. Igigabel, P. Martineu and T. Roncalli - December 1st, 1999



Gestion des Risques de Marché Paramètres de couverture et risk management - P. Demey et G. Riboulet - Sept 2000 La théorie des extrêmes et la gestion des risques de marché - T. Roncalli - 15 janvier 2001 Stress-testing et théorie des valeurs extrêmes : une vision quantifiée du risque extrême - A. Costinot, G. Riboulet et T. Roncalli - 15 septembre 2000 La théorie des extrêmes et la gestion des risques de marché - A. Bezat et A. Nikeghbali- Mai 2000



Gestion des Risques Opérationnels The Correlation Problem in Operational Risk - A. Frachot, T. Roncalli and E. Salomon - January 23, 2004 Loss Distribution Approach in Practice - A. Frachot, O. Moudoulaud and T. Roncalli - May 07, 2003 How to avoid over-estimating capital charge for operational risk? - N. Baud, A. Frachot and T. Roncalli - December 1st, 2002 Internal data, external data and consortium data - N. Baud, A. Frachot and T. Roncalli - June 1st, 2002 An internal model for operational risk computation - N. Baud, A. Frachot and T. Roncalli - May 22, 2002 Mixing internal and external data for managing operational risk - A. Frachot and T. Roncalli - January 29, 2002 Loss Distribution Approach for operational risk - A. Frachot, P. Georges and T. Roncalli - March 30, 2001



Copulas La Gestion des Risques Financiers - T. Roncalli - Août 2004 Financial Applications of Copula Functions - J-F. Jouanin, G. Riboulet and T. Roncalli - July 15, 2003 Beyond conditionnally independent defaults - J-F. Jouanin, G. Riboulet and T. Roncalli - January 31, 2002 A critical approach to the copula model for credit derivatives - J-F. Jouanin - February 7, 2003 Modelling dependence for credit derivatives with copulae - J-F. Jouanin - November 14, 2002 Pricing multi-asset options and credit derivatives with copulas - T. Roncalli - October 26, 2001 Copulas, multivariate risk-neutral distributions and implied dependence functions - S. Coutant, V. Durrleman, G. Rapuch and T. Roncalli - September 5, 2001 Modelling dependence for credit derivatives with copulas - J-F. Jouanin, G. Rapuch, G. Riboulet and T. Roncalli - August 25, 2001 Some remarks on two-asset options pricing and stochastic dependence of asset prices - G. Rapuch and T. Roncalli - July 16, 2001 Modelling dependence in finance using copulas - T. Roncalli - July 8, 2001 Multivariate survival modelling: a unified approach with copulas - P. Georges, A-G. Lamy, E. Nicolas, G. Quibel and T. Roncalli - May 28, 2001 Understanding the dependence in financial models - T. Roncalli - April 23, 2001 What are the most important copulas in finance? - V. Durrleman, A. Nikeghbali and T. Roncalli - March 17, 2001 Copulas: a tool for modelling dependence in finance - T. Roncalli - January 26, 2001 Financial applications of copulas - T. Roncalli - November 16, 2000 A note about the conjecture on Spearman's rho and Kendall's tau - V. Durrleman, A. Nikeghbali and T. Roncalli - November 23, 2000 Copulas: an open field for risk management - E. Bouyé, V. Durrleman, A. Nikeghbali G. Riboulet and T. Roncalli - March 23, 2001 (First version: November 10, 2000) Revisiting the dependence between financial markets with copulas- A. Costinot, T. Roncalli and J. Teïletche - October 24, 2000 How to get bounds for distribution convolutions? A simulation study and an application to risk management - V. Durrleman, A. Nikeghbali and T. Roncalli - September 10, 2000 Copulas approximation and new families - V. Durrleman, A. Nikeghbali and T. Roncalli - August 21, 2000 Which copula is the right one? - V. Durrleman, A. Nikeghbali and T. Roncalli - August 25, 2000 A simple transformation of copulas - V. Durrleman, A. Nikeghbali and T. Roncalli - July 31, 2000 Copulas for finance - a reading guide and some applications - E. Bouyé, V. Durrleman, A. Nikeghbali, G. Riboulet and T. Roncalli - March 7, 2000



Mathématiques Financières Efficient trading strategies with transactions costs - E. Jouini and V. Porte - January 2004 Couverture des produits dérivés de crédit - D. Kurtz - June 1, 2004 Calcul du delta d’une option barrière multidimensionnelle via le calcul de Malliavin - D. Kurtz - 4 juin 2002 Le calcul de Malliavin appliqué à la finance - F. Cosmao, F. Dupuy et A. Guillon - 4 juin 2002 Dynamic Hedging of Credit Derivatives: a First Approach - D. Kurtz, G. Riboulet - June 1, 2002 Méthodes de Monte Carlo appliquées au pricing d’options et à la gestion des risques multiples - N. Baud - mars 2002 Méthodes de Monte Carlo appliquées à la finance : échantillonnage d'importance et stratification pour les processus de diffusion - N. Baud et V. Porte - 28 mai 2001 Contenu en information dans les prix d'options : estimation de la densité neutre au risque du sous-jacent et applications - S. Coutant - 7 mai 2001 An empirical study on corporate spreads - J. Messines - May 13, 2001 Théorie et pratique des instruments financiers - A. Frachot - janvier 2001 Non-uniform grids for PDE in finance - J. Bodeau, G. Riboulet and T. Roncalli - December 15, 2000 Topics on two-state option pricing - V. Durrleman, A. Kurpiel, G. Riboulet and T. Roncalli - June 14, 2000 A note on monetary policy with interest-rate contingent claims as indicators - T. Roncalli - January 13, 1999 Option hedging with stochastic volatility - A. Kurpiel and T. Roncalli - December 8, 1998 Hopscotch methods for two state financial models - A. Kurpiel and T. Roncalli - November 17, 1998 Hopscotch methods for two state financial models 2 - A. Kurpiel and T. Roncalli - November 17, 1998 La structure par terme des taux zéro: modélisation et implémentation numérique - T. Roncalli - 23 mars 1998 A note on the behavior of long zero coupon rates in a no arbitrage framework - N. El Karoui, A. Frachot and H. Geman - Juin 1997