CA Cheuvreux, broker de Crédit Agricole/CALYON est un des principaux acteurs
Européeen en trading algorithmique.
Dans le cadre de l'intensification de nos activitées de trading sur les trois continents (Europe, US, Asie), nous cherchons un V.I.E. qui intégrera notre équipe de recherche quantitative US dédiée au trading intra day.

Le candidat doit avoir de bonnes notions de mathématiques financières et un très bon niveau en programmation (Java et MATLAB).
Dans une équipe compacte de 3 personnes localisée dans notre salle des marchés à Manhattan, l'objectif de ce poste sera de participer à l'implémentation, aux tests et à la maintenance de nos algorithmes de trading haute fréquence pour compte de tiers.
Des connaissances en contrôle et en optimisation dans un cadre aléatoire (puisque c'est un des fondement du trading quantitatif, cf Lehalle (2008) et avoir conscience des spécificités de la haute fréquence sur les marchés action (cf par exemple Zhang et al. (2005) et Robert and Rosenbaum (2008)) seront un plus.
La pratique de l'anglais est bien entendu indispensable.

Références
C.-A. Lehalle. Rigorous optimisation of intra day trading. Wilmott Magazine, November 2008.
C. Y. Robert and M. Rosenbaum. Ultra high frequency volatility and co-volatility estimation in a microstructure model with uncertainty zones. Technical report, CREST-
ENSAE, July 2008.
L. Zhang, P. A. Mykland, and Y. A. Sahalia. A tale of two time scales : Determining integrated volatility with noisy high-frequency data. Journal of the American Statistical Association, 100(472), 2005.