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Les brèves Maths-fi du 17/01/2008.

Prochain Séminaire Bachelier : vendredi 18 janvier 2008 à l' IHP.
9h00-10h00 : Erik BAURDOUX (LSE): The McKean stochastic game driven by a spectrally negative Lévy process.
Plus d'informations en cliquant sur ce lien.


R. Cont
(CNRS-X Colombia University)-Y.Braouezec (Dpt Maths/Ingénierie Financière ESILV) ont le plaisir de vous annoncer le prochain Petit Déjeuner de la Finance mercredi 23 janvier 2008 de 8h à 9h30 à la Maison des Polytechniciens.
Présentation de Olivier SCAILLET (HEC Geneve) "An analytical approximations for American options under stochastic volatility and stochastic interest rates."
Places limitées.
Cliquez ici pour en savoir plus.


Le Collège de Polytechnique vous propose la formation suivante :
Gestion du risque sur les marchés de l'énergie les
24 et 25 janvier 2008
Visitez le site du Collège de Polytechnique
 

A lire : "FINANCE : Très bon cru 2007 pour les hedge funds" Myret Zaki, source Le Temps, 11 janvier 2008
ALTERNATIF : Les fonds alternatifs ont réalisé près de 11%. Progression record pour Partners Group.
Cliquer ici pour lire cet article
 

Opération Stages
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