Stage Murex : Stage Implémentation d'un évaluateur d'options barrières sur action par résolution de l'équation aux dérivées partielles de Black & Scholes (h/f)




Les options barrière sur action sont traditionnellement évaluées par résolution de l'équation aux dérivées partielles de Black & Scholes, par la méthode des différences finies. Cette méthode discrétise l'espace et le temps et utilise les conditions aux limites pour parcourir le maillage et obtenir la valeur de l'option.

Mission

Au sein de l'équipe de développement des produits dérivés sur action et obligation, vous aurez pour mission d'implémenter un évaluateur d'options barrières au sein d'un nouveau framework d'évaluation d'options sur actions.

L'évaluation se fera par résolution de l'équation aux dérivées partielles de Black & Scholes, par la méthode des différences finies. Votre stage comportera quatre étapes :
1.Compréhension de l'implémentation actuelle de l'évaluateur d'options barrières
2.Compréhension du nouveau framework d'évaluation des options sur action
3.Implémentation de l'évaluateur d'option barrières au sein du nouveau framework d'évaluation
4.Validation des résultats vis-à-vis de ceux de l'évaluateur actuel

Profil

Étudiant en dernière année d'école d'ingénieur ou en master universitaire spécialisé en informatique, vous recherchez votre stage de fin d'étude.
Vous possédez un bon niveau en C++ et êtes attiré par la finance de marché.

Date de début

1er trimestre 2016

Durée

6 mois

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