Oddo et Cie est une société financière familiale et partenariale française.
Avec 280M€ de fonds propres, le groupe fait partie des entreprises indépendantes les plus fortement capitalisées de la place.
Implanté à Paris, Lyon, Madrid, New York et Dubaï, Oddo compte aujourd'hui plus de 750 collaborateurs et est présent dans 2 activités : la banque d'investissement (activités de marché et banque d'affaires) et la gestion d'actifs (asset management, gestion privée, tenue de compte conservation).

Mission

Intégré au sein de l'équipe «Risques», le stagiaire participera à un projet de développement et de test des outils VaR afin de mesurer le risque de marché originé par des produits dérivés actions, de taux, de crédit. Dans ce cadre, il participera :
-à l'implémentation d'un modèle de risque de crédit à destination de l'activité de brokerage du groupe susceptible par la suite d'être appliqué à l'ensemble des activités du groupe,
-au renforcement des processus de contrôle de cohérence de l'historique des données de marché.

Profil

Grande école d'ingénieurs/statistiques avec orientation contrôle des risques dans l'idéal,
Solides compétences en modélisation des risques, notamment indicateurs VaR,
Maîtrise d'Excel, Access, et VBA,
Bonne maîtrise de l'anglais.

Date de début et durée du stage : A partir de Juillet 2008 pour 6 mois minimum
Lieu : Paris, 9ème.