Maths-Fi vous souhaite une excellente après-midi et vous propose cette semaine :

News

• Global Financial Stability Report - Market Update : Policies have reduced systemic risks but vulnerabilities remain, source IMF Read report – July 8, 2009 

• CP : Résultats estimés du deuxième trimestre 2009, source Société Générale, Read report – 8 juillet 2009

• CA - Perspectives : le sentiment de marché oscille au gré de l'actualité conjoncturelle, source Credit Agricole Lire le rapport – 26 juin au 3 juillet 2009
  

• Analyse mensuelle de la situation économique, source Société Générale, Lire le rapport – 26 juin 2009

• Vue d'ensemble : La Fed marque une pause, source BNP Paribas Read report – 26 juin 2009
  

• ECFIN, source Beyond the crisis: a changing economic landscape, Read report – juin 2009

• EFN Report: Economic Outlook for the Euro Area in 2009 and 2010, source EFN Read report – juin 2009

Spécial Inscriptions Mastère EM LYON Business School

• EM LYON Business School : Dernière Session. Date limite de dépôt des dossiers le 15 juillet 2009 inclus
  
  L'objectif du MS Finance de Marché est de former des spécialistes de haut niveau capables de mettre en oeuvre des stratégies financières sophistiquées et adaptées aux besoins d'économies modernes aujourd'hui mondialisées, et plus particulièrement dans un secteur en perpétuelle évolution dont l'une des principales caractéristiques est l'innovation.
  
  S'inscrire au Mastère Spécialisé Finance de Marché EM LYON
  http://club.maths-fi.com/redir/em-lyon.php
  Vous souhaitez mettre votre formation en avant ? Merci de contacter Fabrice Carrance

Rappel

Recent Advancements in the Theory and Practice of Credit Derivatives, September 28-30, 2009
Laboratoire J.A. Dieudonné, CNRS et Université de Nice Sophia Antipolis
[...]The recent turmoil in the credit markets can be attributed to many factors, but one of the factors is probably the fact that in many respects the challenge has not been fully, and, sometimes, properly addressed.
The conference will address these aspects of modeling and analysis of credit derivatives that, in our opinion, have not been adequately studied and/or adequately understood in the past.
Scientific committee: T. Bielecki (Illinois Inst. of Technology), D. Brigo (Fitch Solutions), M. Jeanblanc (Univ. Evry), C. Martini (Zeliade Systems)
Organization committee: S. Crepey (Univ. Evry), M. Miniconi (Univ. Nice), F. Patras (CNRS and Univ. Nice)

More information on the committee

Ils recrutent sur Maths-Fi

• ESILV - Enseignant-Chercheur
• RMG - The Risk Management Group : Financial Quantitative Analyst Junior-Geneva-Switzerland
• CREST : Post Doctoral Research Position

• AKANEO - Ingénieur support système de gestion des risques de marché.

• Selby-jennings-paris, Selby-Jennings London, Selby-Jennings Hong Kong

• Natixis
• MUREX
• SII
• Finaxys
• TEAMTRADE
• SOPHIS
• Algofi
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