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Les brèves Maths-fi du 13/01/2011.

Maths-Fi vous souhaite une excellente fin de journée et vous propose cette semaine :

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News

GS: 'Don't be too hard on the HFT Traders'

Private joke for TV Show 'Leave it to Beaver' fans :)

GS: Report of the Business Standards Committee
Source Goldman Sachs
Read Report
January 2011

Fric, Krach et Gueule de bois : le roman de la crise
Source France 2
Cette émission spéciale nous plonge au coeur des enjeux des crises passées et sur le chemin des solutions pour l’avenir. Il était une fois la crise ... avec ses héros et ses traîtres, ses menteurs et ses clowns...
Voir ou revoir cette émission jusqu'au 18 janvier 2011 sur France 2
11 janvier 2011

Agenda
Frontières en Finance

R. Cont (CNRS - Columbia University)-Y.Braouezec (Dpt Maths/Ingénierie Financière ESILV)

ont le plaisir de vous annoncer le prochain Petit Déjeuner de la Finance à l'Institut Louis Bachelier (Paris - métro bourse)

Mercredi 19 janvier 2011, de 8h à 9h30 à Paris
Présentation de Nicolas Grandchamp des Raux (HSBC) Pricing, smoothing and risk managing autocallables

Abstract :
Autocallables, structured equity derivatives with an early redemption feature, have turned out to be more toxic than previously thought. Their barriers/digital features need to be smoothed with appropriate techniques which had to be updated following the crisis given the gaps that were observed.
The dynamics of the dividend and vega risks with respect to equity levels and time need to be well understood. They exhibit dividend, stochastic rate and now stochastic volatility model risks that need to be priced in.
Places limitées
Plus d'informations
S'inscrire ici inscription@frontiers-in-finance.com

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