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Risques opérationnels : nouvelles techniques de modélisation.

La modélisation quantitative des risques opérationnels est une obligation pour les organismes bancaires qui veulent passer en méthode avancée dans le cadre de Bâle II.
Toutefois, les risques opérationnels sont difficiles à modéliser : ils sont nombreux, de nature (fraude, juridique, naturel,...), et d’impact (risques de gravité, risques de fréquence) très différents, sensibles au contexte (économique, social etc.).
Leur modélisation suppose toujours une habile mise en œuvre des connaissances disponibles au sein d’une organisation. La fusion des données historiques, matérialisant les expériences passées, et de l’expertise humaine, décrivant les processus, est une condition indispensable pour une évaluation quantifiée des risques et l’établissement de prévisions fiables.
Les réseaux bayésiens, modèles hybrides de connaissances, opèrent cette fusion et se positionnent ainsi comme technologie clé dans la modélisation des risques opérationnels, qui devrait à terme remplacer les approches classiques restrictives (Loss Distribution Approach et scénarios).
 
Prochaine session :

21 et 22 juin 2006.


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Durée : 2 jours
Tarif : 1370 € HT
Lieu : Paris

Conditions générales de ventes
 
 
 
Objectifs
  • Comprendre les réseaux bayésiens et leur application dans la gestion des risques,
  • S'entraîner à modéliser les risques opérationnels par les réseaux bayésiens,
  • Apprendre à évaluer les risques plus finement pour une meilleure allocation des fonds.
 
 
 
Vous êtes concerné :
  • Directeur des Risques Opérationnels
  • Responsable Projet Bâle II
  • Directeur des Risques
  • Risk Managers
  • Responsables Ratio réglementaires
  • ALM Managers
  • Responsables Inspection
  • Ingénieurs Financiers
  • Actuaires
 
 
 
Programme 1ère journée

Les concepts

Introduction générale à la gestion des risques
Présentation des réseaux bayésiens

Travaux dirigés 		  Programme 2è journée

Application à la modélisation des risques opérationnels

Modélisation des risques opérationnels

Etudes de cas

Présentation de Catherine Veret, Directeur des Risques Opérationnels d'un Groupe Bancaire Français
 
 
 
Intervenants

Patrick NAIM : Dirigeant de la société Elseware et ancien élève de l'Ecole Centrale de Paris. Il intervient depuis une quinzaine d'années auprès de grands comptes à titre de consultant ou directeur de projet dans le domaine de la modélisation du risque et enseigne les réseaux bayésiens au CNAM, à l'ENST, et à l'université d'Evry.

Laurent CONDAMIN : Dirigeant de la société Elseware et ancien élève de l'Ecole Centrale de Paris. Il intervient depuis une quinzaine d'années auprès de grands comptes à titre de consultant ou directeur de projet dans le domaine de la modélisation du risque et enseigne les réseaux bayésiens au CNAM, à l'ENST, et à l'université d'Evry.

Catherine VERET : Maître en économétrie, expert comptable dple, ARM et EFARM, elle est actuellement Risk manager d'un grand groupe bancaire français. Président du CARM et du CS de CARM Institute, membre de l'AMRAE. La société d'encouragement pour l'industrie nationale lui a décerné un Montgolfier 2004 pour ses écrits et ses actions.

Jean-Paul LOUISOT : Professeur, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne