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| L'Agenda Maths-fi. | |||||
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Ce séminaire présente les méthodes de Monte Carlo et leurs applications à l'ingénierie financière. Les méthodes de Monte Carlo jouent un rôle déterminant en finance pour le calcul du prix des produits dérivés et la gestion du risque. Bien qu'elles soient largement utilisées dans de nombreux domaines, les applications en finance ont des spécificités qui ont conduit au développement de nouvelles méthodes desimulation. A la pointe de la recherche en mathématiques, les intervenants vous proposent une présentation complète et actuelle de ces techniques avancées de simulation. |
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Prochaine session : 27 et 28 novembre 2008. Enregistrer votre pré-inscription Demander le programme détaillé |
Infos Pratiques Durée : 2 jours Tarif : 1590 € HT Lieu : Paris Conditions générales de ventes |
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Objectifs Vous permettre :
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Vous êtes concerné : Professionnels de la finance souhaitant maîtriser les techniques récentes de simulation. Ingénieur financier, Trader, Gérant, Analyste Quantitatif, Chargé d’Etudes, Responsable Salle de Marché, Responsable Contrôle des Risques, Responsable Risk Management, Contrôleur Risques de Marchés, Consultant, Actuaire, … Pré requis : Il est préférable de connaître le modèle de Black et Scholes pour suivre le séminaire. |
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Programme Base de la méthode de Monte Carlo Processus stochastiques appliqués à la finance : théorie et simulations numériques Méthodes avancées pour les options européennes : Derniers développements et derniers modèles Evaluation d’options américaines |
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Intervenants Emmanuel GOBET Emmanuel Gobet est Professeur de Mathématiques à l’INP Grenoble – ENSIMAG au sein du Jean Kuntzmann. Ses principaux domaines de recherche sont les mathématiques financières, les méthodes de Monte Carlo et lecalcul de Malliavin. Il est également Responsable du cursus Ingénierie Financière de l’ENSIMAG. Benjamin JOURDAIN Enseignant Chercheur à l’ENPC au sein du CERMICS. Ses principaux thèmes de recherches sont : Interprédation probabiliste d’équations d’évolution non linéaires à l’aide de processus de diffusion, Approximation de ces processus par des systèmes de particules en interaction probabiliste, mathématiques financières. Emmanuel TEMAM Maître de conférences à l’université Paris 7. Ses thèmes de recherche portent sur les mathématiques financières et les méthodes de Monte Carlo. Jérôme LELONG Ingénieur ENSTA et Professeur chargé de cours à l'ENSTA. Il enseigne les cours "Simulation numérique", "Méthodes de Monte Carlo et Algorithmes Stochastiques", "Introduction aux probabilités et aux Statistiques" et "Chaîne de Markov" à l'ENSTA. Il travaille en parallèle sur une thèse en probabilité au CERMICS sous la direction de Bernard Lapeyre sur la vitesse de convergence des algorithmes stochastiques et leur utilisation en finance. | ||