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1er Séminaire Parisien de Validation des Modèles financiers
Institut Telecom, amphi Grenat, 46 rue Barrault, 75013 Paris
15 mars 2010 15h-17h45
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Présentations
Avec deux présentations de Rama Cont (Université Paris VI et CNRS) Measuring Model Uncertainty and
Alberto Elices (Model Validation Group, Risk Methodology, Groupo Santander) Bespoke Model Validation
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Le contexte
La directive promulguée en juillet 2009 par le comité de Bâle, demandant aux établissements bancaires de quantifier et provisionner le «risque de modélisation», doit être mise en oeuvre pour la fin
décembre 2010.
En apparence, il s'agit simplement de parfaire la quantification des risques bancaires, ajoutant le risque de modélisation aux autres risques bien connus: les risques de marché et les risques
spécifiques.
En fait, mesurer le risque de modélisation est bien plus complexe, car l'aléa (le risque d'utiliser un modèle erroné) est beaucoup plus difficile à caractériser. A moins d'un an de l'échéance, il
n'y a pas de consensus sur la question, et, de plus, peu de travaux académiques sur le sujet. |
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Les organisateurs:
La Banque Postale - l'Institut Louis Bachelier - Telecom Bretagne - Zeliade Systems.
L’Institut Louis Bachelier coordonne des programmes de recherche d’excellence en finance, assurance et gestion des risques. Véritable « maison de la finance » l’ILB favorise les échanges entre
professionnels et académiques et organise des manifestations scientifiques sur les sujets stratégiques. |
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Deadline pour s'inscrire : 11/03/2010
La participation au séminaire est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, dans la mesure des places disponibles.
Pour vous inscrire: envoyez votre nom, prénom, affiliation professionnelle et vos coordonnées (e-mail, téléphone) par e-mail à ModelValidation@zeliade.com avant la date limite.
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Plus d'informations et programme
Programme
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