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Mis à jour le vendredi 21 novembre 2008
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Spécial 15è anniversaire
Ne manquez pas la seconde édition enrichie de l'oeuvre de référence
Introduction to Stochastic Calculus and Application to Finance
Damien Lamberton et Bernard Lapeyre
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Quelques informations
 | Pour le 15e anniversaire de la sortie de la 1ère édition (française), Damien LAMBERTON et Bernard LAPEYRE proposent une seconde édition enrichie de leur ouvrage de référence
Introduction to Stochastic Calculus and Application to Finance
On y trouvera notamment un chapitre entièrement nouveau sur les modèles de risque de crédit, toujours écrit avec l'esprit de synthèse, la concision et la clarté qui ont fait le succès mondial de la première édition anglaise du livre.
D'autres actualisations sur les modèles à volatilité locale, la formule de Dupire ou les changements de numéraire, la surréplication complètent cette nouvelle édition sur le plan de la modélisation financière. Parallèlement, le chapitre sur les probabilités numériques et la simulation s'enrichit d'approches récentes, notamment sur la réduction de variance.
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Cette Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance est plus que jamais indispensable à quiconque veut s'initier rigoureusement, durablement et efficacement aux mathématiques financières.
Notice rédigée par le Prof. Gilles Pagès
Références du livre : Introduction to Stochastic Calculus and Application to Finance, 2nd edition, Chapman et Hall/CRC (Taylor and Francis)
Acheter en ligne la deuxième édition :
http://www.amazon.fr/gp/product/toc/1584886269/sr=8-2/qid=1213782453/ref=dp_toc?ie=UTF8&n=52042011&qid=1213782453&sr=8-2
Consulter en ligne la précédente édition (1996) :
http://www.amazon.fr/gp/reader/1584886269/ref=sib_dp_ptu#reader-link
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